Локи, усреднения, мартингейл

[sabail]

Сообщение от Максимус

Я за эффективность торговли в купе с малыми рисками. Такую торговлю я представляю только со стопами. Локи или мартин всегда имеют не один подводный камень и думаю многие это уже испытали на себе. Те, кто успешен в данных тактиках, практически уникумы. Ибо среди успешных трейдеров я видел куда больше трейдеров со стопами, нежели тех, кто использует мартин или локи.

Я не обладаю достаточной статистикой для того, чтобы утверждать, что успешных трейдеров, использующих в своей торговле стопы, больше или меньше, чем тех, кто основывает свою торговлю на мартингейле, или, как разновидность, на усреднении позиции. Но, по-моему, эти разновидности трейдеров представляют разные психотипы. Те, кто использует стопы, согласны мириться с некоторым количеством убыточных сделок, а вторые "вытаскивают" свои сделки в плюс за счет общей прибыльности.

[aviator]

Сообщение от ArtsiomL

Спасибо, но.. бездепов слитых тоже хватает - там, где ММ не соблюсти. Я бы сказал, по суммарному ((получено - потеряно)/размер суммарного депозита) подсчёту - я торгую в ноль (6.7 процента прибыли в год, это сравнимо с банковским процентом). Так как я веду дневник и статистику - то могу сказать точно.

И ММ - единственное что меня спасает, без ММ не заработать, но и только на ММ - тоже не заработать.



И видимо самый грамотный вид ММ - это не усреднения и мартины - это оценка вероятностных параметров движения котировки и варьирование процента риска уже вследствие этих, вероятностных характеристик. Наиболее близко получается к торговле фиксированным лотом, но тоже не совсем... Впрочем до этого мне пока ещё рано)))).

В ноль это тоже намного лучше чем минус но конечно хуже чем в плюс.Насчет заработка на рынке могу сказать одно,правильный ММ это уже половина дела,потом только нужно подумать каким образом можно взять у рынка небольшую прибыль за не большой период времени.Когда и этот вопрос будет решен можно работать над тем,чтобы прибыль была больше,а потраченное время меньше.Это в общих чертах.

[INNA]

Сообщение от sabail

Я не обладаю достаточной статистикой для того, чтобы утверждать, что успешных трейдеров, использующих в своей торговле стопы, больше или меньше, чем тех, кто основывает свою торговлю на мартингейле, или, как разновидность, на усреднении позиции. Но, по-моему, эти разновидности трейдеров представляют разные психотипы. Те, кто использует стопы, согласны мириться с некоторым количеством убыточных сделок, а вторые "вытаскивают" свои сделки в плюс за счет общей прибыльности.

Такой статистикой, наверно, никто не обладает, так как отследить кто и как торгует просто нереально. Но я согласна с вами, что составляющие каждой отдельной стратегии у отдельно взятого трейдера будут разные только потому, что имеются различия в психологии. И если взять мой случай, то мне допустим трудно получать убытки и я любыми путями пытаюсь оттянуть их получение путем локирования убыточной позиции, при этом понимаю, что в идеале было проще получить убыток по небольшому стоп-лоссу, так как не всегда рынок может вернуться к первому ордеру.

[spartak]

Сообщение от INNA

Такой статистикой, наверно, никто не обладает, так как отследить кто и как торгует просто нереально. Но я согласна с вами, что составляющие каждой отдельной стратегии у отдельно взятого трейдера будут разные только потому, что имеются различия в психологии. И если взять мой случай, то мне допустим трудно получать убытки и я любыми путями пытаюсь оттянуть их получение путем локирования убыточной позиции, при этом понимаю, что в идеале было проще получить убыток по небольшому стоп-лоссу, так как не всегда рынок может вернуться к первому ордеру.

Если ,у вас получается в итоге выходить из этих убыточных позиций за счет локирования,то это хорошо.Ведь каждый по своему находит решения возникших проблем и задач.Да и кому война.а кому и мать родная,это уже проверенный факт,там ,где один не пройдет.второй пробежит.Так.что все методы хороши.когда ими хорошо овладеть.

[Тимоха]

Есть минусы при применении локирования, во-первых, невозможно адекватно торговать, когда на счету висит энное количество убыточных сделок, и как их убрать – непонятно. Во-вторых, такая ситуация на счете притупляет бдительность трейдера, который, если и торговал по правилам управления капиталом, начисто о них забывает в надежде перекрыть отрицательный лок.

[aviator]

Сообщение от Тимоха

Есть минусы при применении локирования, во-первых, невозможно адекватно торговать, когда на счету висит энное количество убыточных сделок, и как их убрать – непонятно. Во-вторых, такая ситуация на счете притупляет бдительность трейдера, который, если и торговал по правилам управления капиталом, начисто о них забывает в надежде перекрыть отрицательный лок.

Если у трейдера на счете есть энное количество убыточных сделок то ему ни локи не помогут ни стопы,зачем торговать таким образом,что потом не знаешь,что со всеми этими ордерами делать.Трейдер работает с таким количеством ордеров с которым ему удобно работать,а локи ничем не отличаются от стопов если заранее все посчитано и рассчитано,если трейдер четко знает по какому принципу будет раскрывать локи или входить в них.

[Denver]

Ребята, я вообще считаю что локи это или ошибка или специально сделанная фишка кухонным Метаквостом для большего количества торговых систем или для того чтобы залокировавшись, новички видели по одной из сделок прибыль)). Ну посудите сами: вы можете себе представить чтобы Нац.Банк Украины или например Центральный банк Российской Федерации вышел на межбанк и залокировался?!))) Я о чем? О том что на реальном межбанке нет локов). Про акции я вообще молчу (не та тема), но сейчас скажу: попробуйте залокировать акции "Газпрома"!)))

[sabail]

Сообщение от INNA

Такой статистикой, наверно, никто не обладает, так как отследить кто и как торгует просто нереально. Но я согласна с вами, что составляющие каждой отдельной стратегии у отдельно взятого трейдера будут разные только потому, что имеются различия в психологии. И если взять мой случай, то мне допустим трудно получать убытки и я любыми путями пытаюсь оттянуть их получение путем локирования убыточной позиции, при этом понимаю, что в идеале было проще получить убыток по небольшому стоп-лоссу, так как не всегда рынок может вернуться к первому ордеру.

Уважаемая коллега, именно это я и имел в виду. Ведь у меня та же самая проблема - часто стараюсь вытащить неудачный вход при помощи усреднения или мартингейла. От локирования я все же отказался, уже давно. А в мартингейле ничего плохого не вижу, но при одном условии: объем начального входа должен предусматривать возможность усреднения или мартина. То есть мартин не должен быть спонтанным, а только продуманным заранее.

[aviator]

Сообщение от Denver

Ребята, я вообще считаю что локи это или ошибка или специально сделанная фишка кухонным Метаквостом для большего количества торговых систем или для того чтобы залокировавшись, новички видели по одной из сделок прибыль)). Ну посудите сами: вы можете себе представить чтобы Нац.Банк Украины или например Центральный банк Российской Федерации вышел на межбанк и залокировался?!))) Я о чем? О том что на реальном межбанке нет локов). Про акции я вообще молчу (не та тема), но сейчас скажу: попробуйте залокировать акции "Газпрома"!)))

Ну то,что не на всех платформах и не у всех брокеров разрешены локи еще не означает,что они как инструмент не пригодны в торговле.Новички сливаются хоть с локами,хоть со стопами все равно,да и локи явно не для новичков и не для каждого опытного трейдера.Локи в первую очередь это замена стопов в психологическом плане,для людей которые не могут терпеть убытки как таковые,а лок ограничивает убытки и в то же время создает иллюзию их отсутствия.

[Максимус]

Я считаю, что на длинной дистанции сделок, для большинства трейдеров локи станут фатальным решением. Ведь дабы ввязаться с рынком в неравную борьбу, необходима лишь одна ошибка в сделке с локами, далее все как снежный ком нарастает. Повезет несколько раз, но в последующий раз обычно ситуация все хуже и хуже попадается и в итоге слив. Психология итак слаба у большинства трейдеров, так еще и с локами нагрузка увеличивается.