Аналитика ПАММ счетов. Как уменьшить риски инвестора.

[FirstX]

Сообщение от Vlados25

ну насколько я понимаю в этой теме мы обсуждаем каким образом снизить потенциальные риски благодаря правильному анализу памм счетов. как вам такой способ - посмотрите на максимальную просадку всех памм счетов в вашем портфеле. Теперь смоделируйте ситуацию когда все они показали эту максимальную просадку. Подсчитайте сколько вы при этом потеряете. Если такие риски устраивают - инвестируем. Если нет нужно что-то менять.

Смоделировать можно и полный слив всех счетов в портфеле, только смысла в этом не будет. Ведь если у инвестора счетов 15 консервативных и умеренных в портфеле, то такую ситуацию, когда все разом просядут и рассматривать не нужно, так как это крайне маловероятное событие. К тому же, нужно смотреть на качество управляющих, если они достаточно долго работают и показывают стабильную прибыль, то особо беспокоиться за свои инвестиции не придётся, а учитывая нормальную диверсификацию и убытка ждать от портфеля не придётся долгое время.

[Devituvius]

Сообщение от nicko5672

Здесь всё зависит от того, насколько инвестор готов рискнуть своими деньгами, и чем меньше он к этом предрасположен, тем больше его выбор будет в пользу консервативных ПАММ. Однако и здесь требуются постоянные методы контроля, т.к. все инвесторы разные, и единого мнения по поводу того, что выдвигать на первый план скорее всего не будет, если конечно не брать во внимание топовые ПАММ, репутация которых сомнению уже не подлежит.

Довольно разумно утверждать, что за риски инвестора отвечает сам инвестор. И уменьшить их достаточно просто - прогореть 1 раз на агрессивном счете, после чего думаю каждый задумается о рисках, ответственности, гарантиях, сохранности инвестиции. В первую очередь, нужно выбирать консервативные счета, которые приносят малую, но стабильную прибыль. Ну а во вторых уже нужно диверсифицировать риски созданием порфтеля.

[nicko5672]

Сообщение от Vlados25

ну насколько я понимаю в этой теме мы обсуждаем каким образом снизить потенциальные риски благодаря правильному анализу памм счетов. как вам такой способ - посмотрите на максимальную просадку всех памм счетов в вашем портфеле. Теперь смоделируйте ситуацию когда все они показали эту максимальную просадку. Подсчитайте сколько вы при этом потеряете. Если такие риски устраивают - инвестируем. Если нет нужно что-то менять.

Вполне, что только следует проанализировать помимо максимальной просадки ещё и среднюю, и с какой периодичностью они возникали на протяжении всей истории работы ПАММ счёта, потому что если у консерватора к примеру за пол года она возникала пару раз до 10 %, то в этом случае при средней прибыльности 5% в месяц чистая прибыль была бы получена два раза и составила 10%, и я бы с вложением в такой ПАММ как минимум воздержался ещё пол года и посмотрел на дальнейшую работу управляющего.

[Darya]

Сообщение от nicko5672

Вполне, что только следует проанализировать помимо максимальной просадки ещё и среднюю, и с какой периодичностью они возникали на протяжении всей истории работы ПАММ счёта, потому что если у консерватора к примеру за пол года она возникала пару раз до 10 %, то в этом случае при средней прибыльности 5% в месяц чистая прибыль была бы получена два раза и составила 10%, и я бы с вложением в такой ПАММ как минимум воздержался ещё пол года и посмотрел на дальнейшую работу управляющего.

Верно ,о просадках надо знать все ,и также должны знать , сколько сделок привело к просадке ,если одна, то тогда уже будут другие вопросы ,возможно трейдер не пользуется стопом ,то при таком раскладе ,даже если была максимальная 10% на первый взгляд рабочая ,а если эти 10% составляет всего одна сделка ,то тогда в такой счет точно лучше не вкладываться , так как может быть и больше.

[rudzaki]

Для начало, инвестор должен инвестировать демо средства для того, чтобы оценить как вообще работает система, должен почувствовать, как часто его капитал оказывается над пропастью и т.д. Далее инвестор должен познакомиться с основами трейдинга, с правилами и законами управления капиталом, с торговыми стратегиями, далее он должен научиться отличать мартинов, сеточников и т.д. Только после этого вполне разумно начать инвестирование, но многие всё это игнорируют, и получают не тот результат, к которому они изначально стремились.

[nicko5672]

Сообщение от Devituvius

Довольно разумно утверждать, что за риски инвестора отвечает сам инвестор. И уменьшить их достаточно просто - прогореть 1 раз на агрессивном счете, после чего думаю каждый задумается о рисках, ответственности, гарантиях, сохранности инвестиции. В первую очередь, нужно выбирать консервативные счета, которые приносят малую, но стабильную прибыль. Ну а во вторых уже нужно диверсифицировать риски созданием порфтеля.

Верно, но согласитесь, что есть немало и таких людей ( не только и инвесторов, но и в общем), которые могут снова наступить на " одни и те же грабли", и ,особо не вникая в детали ПАММ инвестирования, слив один раз 100-200 долларов подобную процедуру повторят снова. Однако я согласен с тем, что для многих первый серьёзный убыток станет сигналом для того, что-бы в преть внимательнее относится к защите своего капитала, а диверсификация будет увеличивать ещё сильнее по мере дальнейшего увеличения роста инвестиционного капитала.

[sabail]

Сообщение от Darya

Верно ,о просадках надо знать все ,и также должны знать , сколько сделок привело к просадке ,если одна, то тогда уже будут другие вопросы ,возможно трейдер не пользуется стопом ,то при таком раскладе ,даже если была максимальная 10% на первый взгляд рабочая ,а если эти 10% составляет всего одна сделка ,то тогда в такой счет точно лучше не вкладываться , так как может быть и больше.

Я полностью согласен с тем, что наблюдение за просадками очень важно, постоянный контроль просадок абсолютно необходим. И очень важно уметь отличить просадку, которая неизбежна для любого трейдера, а это может быть даже не одиночная просадка, а небольшая серия убыточных сделок, от потери управляющим прибыльности, что грозит окончательным сливом счета и потерей денег инвестором.

[Darya]

Сообщение от sabail

Я полностью согласен с тем, что наблюдение за просадками очень важно, постоянный контроль просадок абсолютно необходим. И очень важно уметь отличить просадку, которая неизбежна для любого трейдера, а это может быть даже не одиночная просадка, а небольшая серия убыточных сделок, от потери управляющим прибыльности, что грозит окончательным сливом счета и потерей денег инвестором.

Мне раньше казалось ,что можно посмотреть на общую статистику ,и достаточно ,нет больших просадок ,значит счет подходит , а вот теперь понимаю, насколько важно проанализировать каждый момент с просадками ,сейчас я уже в основном смотрю на посделочную статистику, там намного больше информации ,та и вероятность получить убыток ,при правильном анализе низкая.

[iSergio]

Сообщение от Darya

Мне раньше казалось ,что можно посмотреть на общую статистику ,и достаточно ,нет больших просадок ,значит счет подходит , а вот теперь понимаю, насколько важно проанализировать каждый момент с просадками ,сейчас я уже в основном смотрю на посделочную статистику, там намного больше информации ,та и вероятность получить убыток ,при правильном анализе низкая.

Спасибо, что обратили внимание на такой, на первый взгляд, незаметный, но оказывается, очень существенный момент. То есть, если я правильно понимаю, Вы больше внимания уделяете такому фактору, как управление рисками. А эффективно управлять ими без контроля и анализа деятельности управляющего практически невозможно. И наверняка время, потраченное на более тщательный анализ сделок, впоследствии окупается повышением прибыльности.

[Thundermen]

Сообщение от baksik

Только еденици управляющих доют информацию о себе, потому будет тяжело узнать новый это счет строго управа или нет. Как по мне так в обще не важно 10 лет трейдер на рынке или три года, главное чтобы статистика торговли за год а лучше два была на высоте (прибыль убытки и т.д.)

Ну как не важно сколько торгует? если 10 лет это одно 3 года это другое, а вот если 5 месяцев это третье. В первых двух случаях все понятно это опытные трейдера с большим стажем торговли вероятно что стабильны, тогда как 5 месяцев успешной торговли еще не о чем не говорит. Думаю что лучше вложить в тех у кого есть большой опыт на рынке, и тем самым уменьшить свой риск нежели в молодой памм счет.