Больше трейдеров - выше эффективность?

[VVS]

Сообщение от lektor2010

Вот вы же сами пишите, что стратегия трейдера может оказаться неэфективной. А теперь для сравнения две ситуации - в первой ситуации у вас в инвест портфеле 3 ПАММ счета, во второй - 20. Допустим рынок повел себя очень непредсказуемо, многие потерпели убытки. Если в первом случае 2 ПАММ счета закроются - мы потеряем большую часть своих денег. Если во второй ситуации 2 трейдера закроют памм счета - мы потеряем не более 10%. Как видите польза диверсификации на лицо.

Но ведь можно придумать и анти пример. Имеем два портфеля с 2-мя и 10-ю трейдерами. Допустим рынок в целом повёл себя очень плохо и разорились 8 из десяти. И может статься так, что именно эти два удачливых трейдера и были в первом портфеле. Тогда первый портфель прибыльный, а второй очень убыточный, в силу малости долей удачливые трейдеры не спасут второй портфель. Или в жизни так не бывает?

Сообщение от Гера

А зачем вообще 100 счетов? Когда можно сформировать свой собственный портфель из 15-20 счетов самых лучших из лучших и распределить между ними свои средства. Для этого можно использовать Индексы, чтоб планомерно распределить риски, т.к. у разных управляющих разные пороги входов, то и распределение минимальной входящей инвестиции может быть по разному.

В том и вопрос сегодня они лучшие, а завтра их нет. К тому же, что значит лучшие. Я так понял, что большую роль играет соотношение политик: консервативной, умеренной и агрессивной. Вот в какой пропорции они должны быть в таком портфеле. Если я спрашиваю глупости, то прошу прощения. Я меньше, чем новичок, я пытаюсь понять хоть что-нибудь.

[Thundermen]

Сообщение от Shweps

А по моему 10 счетов это как раз таки не плохо для распределения рисков. Все же придерживаюсь что чем больше трейдеров эффективность может и не выше , но то что так безопаснее это факт. Конечно же не стоит инвестировать во все счета которые только попадутся на глаза. Что бы инвестировать сразу в большое количество трейдеров думаю что нужно устроить своеобразный конкурс среди ПАММ счетов на площадке и для себя отобрать наиболее достойных , пробив их по определенным качествам.Например -сроки жизни, мах. просадка , процент средней прибыли.

Большая прибыльность системы это повышенный риск думаю опытный инвестор как раз не станет сильно поднимать риски а ограничится минимальным, новичкам тем более надо ориентироваться на опытных инвесторов и применять их тактику пока свою не выработают, так как универсальную систему совсем не просто подобрать будут и ошибки в начале, через них придете к рабочему методу и будете зарабатывать со своих инвестиций.

[Андрей66]

Сообщение от Харламов

Для эксперементов подходят демо счета , если в инвестировании у какого не будь брокера нету таких счетов , то все это можно сделать самому , виртуально . А вот эксперементы с реальными деньгами опасны . Если инвестируешь , то ты должен быть полностью уверенным в конечном положительном результате , для него же и используют большое количество памм счетов в портфеле .

Виртуально создавать портфели, инвестировать на бумаге, в таблицах можно, но это как демо в торговле, вроде и нормально, но не то, что в реале. Поймите, нет инвесторов успешных, которые бы не теряли депозитов. Все учились когда-то, и нужно учиться. А большое количество счетов не поможет вам ни научиться диверсифицировать риски, и не даст нужного результата, риски тоже не уменьшит.

[Гера]

Сообщение от VVS

Но ведь можно придумать и анти пример. Имеем два портфеля с 2-мя и 10-ю трейдерами. Допустим рынок в целом повёл себя очень плохо и разорились 8 из десяти. И может статься так, что именно эти два удачливых трейдера и были в первом портфеле. Тогда первый портфель прибыльный, а второй очень убыточный, в силу малости долей удачливые трейдеры не спасут второй портфель. Или в жизни так не бывает?



В том и вопрос сегодня они лучшие, а завтра их нет. К тому же, что значит лучшие. Я так понял, что большую роль играет соотношение политик: консервативной, умеренной и агрессивной. Вот в какой пропорции они должны быть в таком портфеле. Если я спрашиваю глупости, то прошу прощения. Я меньше, чем новичок, я пытаюсь понять хоть что-нибудь.

Ну почему глупости, этим вопросом задаются бывает даже опытные инвесторы. Как вы правильно заметили в портфеле не столько важно количество счетов. сколько соотношение разных методик торговли. Чем меньше в портфеле агрессивных счетов, тем соответственно нужно меньше консервативных счетов, чтоб в случае чего перекрывать просадки агрессора. Но опять же если вы работает только с консерваторами для правильной диверсификации лучше иметь не менее 5 счетов в портфеле.

[valera]

Сообщение от VVS

Но ведь можно придумать и анти пример. Имеем два портфеля с 2-мя и 10-ю трейдерами. Допустим рынок в целом повёл себя очень плохо и разорились 8 из десяти. И может статься так, что именно эти два удачливых трейдера и были в первом портфеле. Тогда первый портфель прибыльный, а второй очень убыточный, в силу малости долей удачливые трейдеры не спасут второй портфель. Или в жизни так не бывает?

Наверное может быть и так как Вы говорите. Что мешает одномоментно слится 8 трейдерам из десяти. Ничего. Только вероятность этого события очень и очень незначительна. Числовое значение этой вероятности даже можно вычислить, но не силён в теории вроятности. А вот в том, что из двух трейдеров одного постигнет неудача - можно даже не сомневаться - это вопрос времени. В случае слива одного из управляющих Вы теряете половину.

Вы правильно ставите вопрос об отборе ПАММов и управляющих. Но даже при тщательном отборе необходимо ещё раз перестраховаться, разделив риски на 4-5 управляющих. Это тот минимум, ниже которого опускаться просто опасно.

[Гера]

Сообщение от valera

Наверное может быть и так как Вы говорите. Что мешает одномоментно слится 8 трейдерам из десяти. Ничего. Только вероятность этого события очень и очень незначительна. Числовое значение этой вероятности даже можно вычислить, но не силён в теории вроятности. А вот в том, что из двух трейдеров одного постигнет неудача - можно даже не сомневаться - это вопрос времени. В случае слива одного из управляющих Вы теряете половину.

Вы правильно ставите вопрос об отборе ПАММов и управляющих. Но даже при тщательном отборе необходимо ещё раз перестраховаться, разделив риски на 4-5 управляющих. Это тот минимум, ниже которого опускаться просто опасно.

Все верно. Думаю, вряд ли инвестор изучает специально теорию вероятности , но вы правы- сразу чтоб потерять все средства в большинстве паммов из 10 штук это нужно быть ну очень невезучим инвестором и инвестировать без всяческого анализа в первые попавшиеся счета, а если взять первые 10 из топа в Форекс тренде или в Пантеоне, то даже такой случайный порядок не приведет за пару недель к нолю депозита.

[lektor2010]

Сообщение от valera

Наверное может быть и так как Вы говорите. Что мешает одномоментно слится 8 трейдерам из десяти. Ничего. Только вероятность этого события очень и очень незначительна. Числовое значение этой вероятности даже можно вычислить, но не силён в теории вроятности. А вот в том, что из двух трейдеров одного постигнет неудача - можно даже не сомневаться - это вопрос времени. В случае слива одного из управляющих Вы теряете половину.

Вы правильно ставите вопрос об отборе ПАММов и управляющих. Но даже при тщательном отборе необходимо ещё раз перестраховаться, разделив риски на 4-5 управляющих. Это тот минимум, ниже которого опускаться просто опасно.

Ну если так считать то из 10 трейдеров 5 тоже обязательно сольются, так как ведь это тоже 50% от инвестиционного портфеля. Вообще при формировании инвестиционного портфеля очень сложно опираться на теорию вероятности, ведь тут ещё действует человеческий фактор, который может спутать вам все расчеты. В любом случае диверсификация нужна, поэтому количество управляющих нужно увеличивать, но не забывать о человеческом факторе.

[Skellan]

Сообщение от lektor2010

Ну если так считать то из 10 трейдеров 5 тоже обязательно сольются, так как ведь это тоже 50% от инвестиционного портфеля. Вообще при формировании инвестиционного портфеля очень сложно опираться на теорию вероятности, ведь тут ещё действует человеческий фактор, который может спутать вам все расчеты. В любом случае диверсификация нужна, поэтому количество управляющих нужно увеличивать, но не забывать о человеческом факторе.

Откуда такая достоверная информация, что пять счетов обязательно уменьшатся? Это не более чем вероятность и простое предположение. И сомневаюсь, как уже говорила Гера, что кто-то будет заморачиваться изучением теории вероятности. Скорее нужно больше времени проводить на форумах трейдеров, подобном этому.

[FirstX]

Сообщение от lektor2010

Ну если так считать то из 10 трейдеров 5 тоже обязательно сольются, так как ведь это тоже 50% от инвестиционного портфеля. Вообще при формировании инвестиционного портфеля очень сложно опираться на теорию вероятности, ведь тут ещё действует человеческий фактор, который может спутать вам все расчеты. В любом случае диверсификация нужна, поэтому количество управляющих нужно увеличивать, но не забывать о человеческом факторе.

Если так считать, то как раз пять и не сольются, так как условия у всех трейдеров разные и вероятность того, что пять сольются из десяти гораздо меньше чем один из двух. По той же теории вероятности риск того, что пять из десяти разом потеряют прибыль менее вероятно, чем случайное сливание одним трейдером из двух. По-моему это должен учитывать любой инвестор при формировании своего инвестиционного портфеля. Диверсификация именно по этой причине появилась и стала популярной.

[alex0721]

Я бы не сказал что возрастает эффективность с количеством трейдеров, а вот безопасность возрастает однозначно. Эффективность может и снижаться, ведь никогда не знаешь какой управляющей сделает более больший доход, а какой будет сливать. А вот в качестве диверсификации необходимо инвестировать в различные памм счета. Они должны быть различными и по доходности и находится на разных площадках.