Эффективная работа счёта и каково его влияние на портфель. (Часть 2)

[АлександрЛ]

У меня сейчас в портфеле 439$. Выделил группу счетов Безопасные, в которую входят счета, вероятность просадки которых минимально. При вводе нового управляющего в портфель думаю следовать правилу, чтобы возможная максимальная просадка была меньше 1.5% от общей инвестиции в портфель. Таким образом, потери от просадки одного счета не должны превышать 439*0.015=6.585$.

Эта величина просадки позволяет определить максимальную инвестицию в портфель. Подсчитаем эту величину для трех счетов в моем портфеле Кузнеца, сеана, Ахмедоса, используя данные ФастПамма для определения возможной максимальной просадки.



Для Кузнеца максимальная величина инвестиции получится из равенства х*0.1206=6.585. Откуда х=54.60$. Аналогично для сеана х=69.90, для Ахмедоса х=62.65$.

Приведенные величины максимальных инвестиций меньше минимальной суммы у этих управляющих, равной 100$. Поэтому введение этих управляющих в портфель с инвестицией в 100$ всегда будет ставить их в роль локомотивов портфеля. От их успешной или неуспешной работы в сильной мере будет зависеть результаты работы портфеля. А мне, вообще бы, не хотелось иметь в портфеле локомотивы.

Вообще, это всегдашняя проблема портфелей с малой инвестиционной суммой.