Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Сот по йене за 13.01.

Открытый интерес упал на 11.8 тыс контрактов. Продолжается вывод денег с рынка.

Спекулянты сократили шорты на 1.5 тыс и лонги на 6 тыс. Это ни бай ни селл. Хеджеры увеличили лонги на 1.7 тыс и сократили шорты на 1.3 тыс. Это слабый селл.

И мелкие сократили и шорт и лонг причем первые в 5 раз больше.Поэтому по паре слабый бай и важно как пройдут первые торговые дни

Как видим - на рынке основную скрипку играют спекулянты ( что и должно быть). И по соту они не готовы были на прошедшей неделе делать каких либо движений. Поэтому получили флетовую неделю в которой пара торговалась в 150п, причем цена каждый день ходила то к хаю на 118.80 то к лоу на 117.20. При этом до среды имели незначительный рост а потом незначительное снижение и закрытие оказалось в районе открытия недели.

Сценарий, по отработке, больше подходит к селовому варианту