Безопасный уровень просадки

[Alisa]

Сообщение от pvwv

Согласен. Как это проверяется в теории: для этого нужно просто взять максимальную просадку за последние 6-12 месяцев у каждого управляющего, входящего в ваш портфель. Далее нужно посчитать, сколько вы потеряете долларов или процентов с этой просадкой, и , в зависимости от доли управляющего в вашем портфеле, рассчитать влияние этой просадки на весь портфель.

Да надо вместе все оценивать.Ведь максимальная просадка одного из управляющих может быть как частично так и полностью компенсирована прибылью других, входящий в портфель, так и усилена просадкой других управляющих.Просто надо смотреть историю и определить для себя, что вам подходят только консерваторы с просадкой не более 10%, умеренные - не более 30% и так далее.