Цитата:
Сообщение от Alisa
Мне кажется, что если у инвестора есть портфель, то проверить его на безопасную просадку можно таким образом, если просадка портфеля в целом случается очень редко и она перекрывается прибылью за неделю, то портфель сбалансированный и у каждого управляющего, входящего в состав этого портфеля присутствует безопасная просадка.
|
Согласен. Как это проверяется в теории: для этого нужно просто взять максимальную просадку за последние 6-12 месяцев у каждого управляющего, входящего в ваш портфель. Далее нужно посчитать, сколько вы потеряете долларов или процентов с этой просадкой, и , в зависимости от доли управляющего в вашем портфеле, рассчитать влияние этой просадки на весь портфель.