Цитата:
Сообщение от mardas
А отношение риска к доходности? Например,при анализе работы управляющего может обнаружиться вот такой сценарий. Предположим, что наш трейдер провёл те же 1000 прибыльных сделок с тем же профитом в $10 в каждой. Но среди них случайно затесались ещё 5 убыточных сделок. С потерями в $1000. Тоже в каждой. То есть для покрытия каждой такой убыточной сделки требуется 100 прибыльных.
|
Тяжело сказать, правильно выше написали, теоретически это все понятно, но если бы на практике разобрать конкретного управляющего. Есть небольшой в нюанс в процентах и получении прибыли в долларах. Например капитал в 10К идет минус в 10% остается 9 К , а вот потом идет плюс в 10% , но он идет уже на сумму 9К следовательно инвестор все равно еще в убытках. Т.е.е чтоб инвестор вышел с прибыль надо управу больше заработать.