Цитата:
Сообщение от mardas
А отношение риска к доходности? Например,при анализе работы управляющего может обнаружиться вот такой сценарий. Предположим, что наш трейдер провёл те же 1000 прибыльных сделок с тем же профитом в $10 в каждой. Но среди них случайно затесались ещё 5 убыточных сделок. С потерями в $1000. Тоже в каждой. То есть для покрытия каждой такой убыточной сделки требуется 100 прибыльных.
|
То что вы описали слишком уж маловероятно. Как может управляющий зарабатывать на сделке 10 долларов а в случае просадки терять 200? Это нужно что бы он просто невероятным образом повысил лотность. Лично я такого не наблюдал, но если у вас есть примеры то пишите - думаю будет полезно разобрать работу такого управляющего.