Цитата:
Сообщение от ivis
Если подходить с позиции чистой математики, то наиболее эффективное распределение капитала получается при инвестировании в памм 25% от всего капитала. То есть в портеле только четыре памма. Это данные по риск-менеджменту. Другое дело, что реальность такова, что мало кто допускает работу со столь незначительным по количеству управляющих в портфеле, с увеличением своего капитала.  |
А я вот не думаю что равномерное распределение средств между ПАММ счетами в портфели будет эффективными. Так как в портфеле не будет одинаковых счетов. Так что мне кажется что в портфеле должно быть около 8 счетов +/- 2, и с соответствующим ситуации распределением средств между всем количеством счетов.