Цитата:
Сообщение от ivis
Если подходить с позиции чистой математики, то наиболее эффективное распределение капитала получается при инвестировании в памм 25% от всего капитала. То есть в портеле только четыре памма. Это данные по риск-менеджменту. Другое дело, что реальность такова, что мало кто допускает работу со столь незначительным по количеству управляющих в портфеле, с увеличением своего капитала.  |
Хотя я не согласен по поводу численности, но ход Ваших мыслей весьма интересен. Во всяком случае это необычное заявление среди хора голосов, соглашающихся друг с другом, что самое лучшее колличество счетов в портфеле, это когда всё в теории и портфель не проверяется на практике.
Поэтому хотелось бы услышать математическое обоснование. Действительно очень интересно.