Цитата:
Сообщение от ivis
Если подходить с позиции чистой математики, то наиболее эффективное распределение капитала получается при инвестировании в памм 25% от всего капитала. То есть в портеле только четыре памма. Это данные по риск-менеджменту. Другое дело, что реальность такова, что мало кто допускает работу со столь незначительным по количеству управляющих в портфеле, с увеличением своего капитала.  |
Не ставлю перед собой цель подвергать сомнению Ваше утверждение, но не могли бы Вы его обосновать более подробно?
Я в плане данных по риск-менеджменту. Потому, что сам придерживаюсь того, что оптимальное количество направлений, которое наиболее эффективно может контролировать человек, - это 5 - 7. А вот по поводу инвестирования в 4 счёта Вы меня заинтриговали
Ведь вероятность возникновения просадок математика тоже должна учитывать.