Цитата:
Сообщение от ivis
На счет кореляции в работе разных управляющих, мне кажется это слишком ненадежно. Например два управа ведут торговлю по одному инструменту и приблизительно одинаковая ТСка. Но ведь нет гарантии, что в будущем они будут работать в одно и то же время.  Поэтому результаты будут разные. А к тому один работал и словил минус, а другой был занят другими делами и просто пропустил тот минус . Но то что с десяти паммов может просесть сразу и три-четыре, я соглашусь на 100%. |
Пробовал я анализировать и подгонять портфель в том числе и по корреляциолнной составляющей, но оставил эту затею. Неразрешённым оказзался вопрос как с трейдерами, работающими с несколькими валютными парами, таки и работающим по одной но с разными подходами и разными рисками. Поэтому оставил я эту идею в глобальном масштабе, но изредка, бывает, применяю при выборе одного кандидата из двух счетов.