Цитата:
Сообщение от rudzaki
Ваш вопрос решается, дело в том, что вероятность того, что все счета просядут одновременно - крайне мала, более того, заранее перед формированием портфеля можно определить те счета, которые проседают одновременно, то есть те счета, в основе работы которых лежат близкие торговые системы, для этого необходимо сложить показатели таких счетов по торговым периодом. Таким образом вы сможете исключить те счета, которые коррелируют и создать безопасный портфель.
|
На счет кореляции в работе разных управляющих, мне кажется это слишком ненадежно. Например два управа ведут торговлю по одному инструменту и приблизительно одинаковая ТСка. Но ведь нет гарантии, что в будущем они будут работать в одно и то же время.
Поэтому результаты будут разные. А к тому один работал и словил минус, а другой был занят другими делами и просто пропустил тот минус
. Но то что с десяти паммов может просесть сразу и три-четыре, я соглашусь на 100%.