Цитата:
Сообщение от filatd
Многие думают что большое количество управляющих позволит уменьшить риски (если из троих управляющих у одного будет просадка, это отразиться на инвестиция, а если из десяти управляющих у одного будет просадка, она будет незаметна), но при этом забывают, что среди 10 управляющих просадка может одновременно произойти у многих, тогда и прибыль уменьшится. Поэтому не всегда большое количество управляющих позволят добиться повышенной эффективности.
|
Ваш вопрос решается, дело в том, что вероятность того, что все счета просядут одновременно - крайне мала, более того, заранее перед формированием портфеля можно определить те счета, которые проседают одновременно, то есть те счета, в основе работы которых лежат близкие торговые системы, для этого необходимо сложить показатели таких счетов по торговым периодом. Таким образом вы сможете исключить те счета, которые коррелируют и создать безопасный портфель.