Цитата:
Сообщение от valera
Серьёзно Вы подходите к изучению вопроса.  Я с Вами соглашусь, когда Вы говорите о несуразности портфеля в котором доля каждого счёта более тридцати процентов. Но почему Вы решили, что портфель из пяти счетов, а в этом случая доля участников - около 20%, это именно то что надо?! У меня на этой неделе было 14 счетов и то, десятипроцентная просадка Твилайта у которой доля была около 8% от общей суммы капиала оказала своё заметное влияние на общую доходность. |
Просадка твилайта оказала существенное влияние и на его Индекс, состоящий из пяти однотипных счетов. Если портфель состоит из 10 счетов, то велика вероятность просадки двух управов, если из 15 - 3 управов или даже больше. Чем больше счетов, тем выше вероятность просадки нескольких счетов, - тут все пропорционально. Самое главное, чтобы портфель из небольшого числа управов (3-5) состоял из одного типа счетов, ведь когда один управ приносит 2% (консерватор), другой 6% (умеренный) и третий 10% (агрессор), то при просадке одного будет ощущаться несуразность портфеля. Раньше было в моду создавать портфель из четырех управов Пантеона счета 2.0., ибо доходность и технология подходила для портфеля с узкой диверсификации.