Цитата:
Сообщение от andrstar
Не совсем верно. Представьте что в портфеле из 5 управляющих каждый в неделю дает вам примерно одинаковую прибыль, то есть по 20% от общего числа прибыли. А если один из них понесет убытки то вы потеряете 20% от основной части. Если у вас будет портфель из 15 ПАММ счетов то в аналогичной ситуации, когда один управляющий теряет прибыль вы теряете только 4% о общей прибыли. Поэтому мне кажется чем больше трейдеров тем выше эффективность портфеля.
|
Теоретически это верно, но на практике так не получится по той причине, что наиболее стабильные управляющие-консерваторы, а подобрать их в таком большом количестве будет не просто, поэтому достаточно будет и 5-7. А если портфель делать смешанным, то здесь многое будет зависеть от взглядов на размер средств, которые он будет готов в такие счета вложить. Например при распределении средств 80%-20%, из которых 20% - умеренно-агрессивные можно выбрать пару умеренных и пару агрессивных управов, и тогда общее число трейдеров составит порядка 10ти, что на мой взгляд будет одним из оптимальных вариантов.