Цитата:
Сообщение от sabail
Я не могу согласиться с тем, что больше трейдеров - выше эффективность. Может быть, имелась в виду не эффективность, а надежность получения прибыли, тогда все логично. Но, на мой взгляд, желательно в портфеле управляющих с разными торговыми системами, чтобы в ситуации, когда рынок совершает неожиданное движение, не просели все управляющие сразу. Только тогда может быть достигнута желаемая диверсификация.
|
А как Вы считаете, если портфель в один месяц приносит 10% прибыли, а в другой в минуса уходит - это эффективный портфель? Или эффективный портфель - это портфель со стабильной прогнозированной прибылью - пусть даже она будет на уровне 1.5% в неделю? Если Вы выбираете второй вариант - то это вариант с высокой деференциацией.