Цитата:
Сообщение от barsuksb
А вот не будет постоянного положительного. Просев, один счет может лишить прибыли весь портфель, ведь когда счета консервативные, прибыль и так не особо высока и она не сможет покрыть сильную просадку и тем более слив отдельно взятого инструмента. Конечно, диверсификация идет только на пользу. Чем больше трейдеров и инструментов в портфеле, тем более усредненным будет результат. Однако, 1 инструмент в портфеле всё же способен дать сбой, лишить прибыли.
|
Ну все как говорится относительно. Если конечно у нас будет портфель состоять из 3 памм счетов то в этом случае при просадке допустим одного счета на 100% мы будем иметь убыток в 33% от всего капитала. Но если представить что у нас хватает средств и мы отобрали 100 самых лучших счетов что есть. То получается что вероятность того что просядет каждый счет в отдельности довольно низка , так как у нас все консерваторы, а прибыль приносят они стабильно около 5% в месяц. То нужно что бы пять счетов полностью потеряли свой депозит что бы у нас не было прибыли, либо 10 счетов по 50%, либо 20 по 25%, либо 40 по 12.5%, либо 80 счетов просели бы разом на 6.2%. Так что я думаю чем больше тем лучше.