Цитата:
Сообщение от Гера
Нашла интересный сайте, где есть много счетов с разных площадок, так деятельность управляющих там измеряется коэффициентами Сортина, Калмара и Шарпа. Хочу поподробнее на них остановиться. К. Калмара- это отношение средней прибыли по счету к максимальной просадке, чем он выше тем лучше работает управ. К. Сортино- отношение доходности к риску стратегии, т.е. на сколько стратегия подвержена риску. К. Шарпа - отношение прибыли к риску, насколько счет устойчив к потерям, чем он больше- тем лучше.
|
Это какие то расчетные формулы, я вот что подумал для новичков это будет ваще темный лес)) раз вы нашли такую информацию так создайте соответствующую ветку может среди пользователей ресурса найдется тот кого это заинтересует. пока в основном анализ не коэффициентами измеряем а так сказать на глаз этого более чем достаточно, я проанализировал памм счет Максима 5000290 и могу точно сказать что у него одна открытая сделка видимо убыточная, и доход по недели -4.08 % отсюда вывод до этого он не был представлен не в каких индексах и фондов, теперь как представлен дела пошли не очень, может не стоило?...