Цитата:
Сообщение от valera
Наверное может быть и так как Вы говорите. Что мешает одномоментно слится 8 трейдерам из десяти. Ничего. Только вероятность этого события очень и очень незначительна. Числовое значение этой вероятности даже можно вычислить, но не силён в теории вроятности.  А вот в том, что из двух трейдеров одного постигнет неудача - можно даже не сомневаться - это вопрос времени. В случае слива одного из управляющих Вы теряете половину.
Вы правильно ставите вопрос об отборе ПАММов и управляющих. Но даже при тщательном отборе необходимо ещё раз перестраховаться, разделив риски на 4-5 управляющих. Это тот минимум, ниже которого опускаться просто опасно. |
Ну если так считать то из 10 трейдеров 5 тоже обязательно сольются, так как ведь это тоже 50% от инвестиционного портфеля. Вообще при формировании инвестиционного портфеля очень сложно опираться на теорию вероятности, ведь тут ещё действует человеческий фактор, который может спутать вам все расчеты. В любом случае диверсификация нужна, поэтому количество управляющих нужно увеличивать, но не забывать о человеческом факторе.