Цитата:
Сообщение от VVS
Но ведь можно придумать и анти пример. Имеем два портфеля с 2-мя и 10-ю трейдерами. Допустим рынок в целом повёл себя очень плохо и разорились 8 из десяти. И может статься так, что именно эти два удачливых трейдера и были в первом портфеле. Тогда первый портфель прибыльный, а второй очень убыточный, в силу малости долей удачливые трейдеры не спасут второй портфель. Или в жизни так не бывает?
|
Наверное может быть и так как Вы говорите. Что мешает одномоментно слится 8 трейдерам из десяти. Ничего. Только вероятность этого события очень и очень незначительна. Числовое значение этой вероятности даже можно вычислить, но не силён в теории вроятности.
А вот в том, что из двух трейдеров одного постигнет неудача - можно даже не сомневаться - это вопрос времени. В случае слива одного из управляющих Вы теряете половину.
Вы правильно ставите вопрос об отборе ПАММов и управляющих. Но даже при тщательном отборе необходимо ещё раз перестраховаться, разделив риски на 4-5 управляющих. Это тот минимум, ниже которого опускаться просто опасно.