Цитата:
Сообщение от valera
Вы всё поняли с точностью до наоборот.  С разрастанием числа ПАММов в портфеле эффективность (если под эффективностью понимать размер прибыли) работы портфеля падает. На практике это выглядет следующим образом: если в портфеле десять ПАММов, то вероятность того, что один из них уйдёт в просадку именно на этой неделе в два раза выше, чем если бы в портфеле было пять ПАММов. |
Так может человек подумал о своем, что если добавлять управов с высокой доходностью к управам консерваторам, то вот вам и эффективность идущая от количества трейдеров в инвест. портфеле. Это можно говорить только в случае прибыли с консервативного портфеля, которую можно вложить в агрессоров или хотя бы умеренных управляющих.
Кстати яркий пример однотипного портфеля, где сосредоточены лица с приставкой -топ с одним видом торговли (консервативным), - Миллион, где и прибыль небольшая, и убыток в случае просадки одного-двух управов не достигает больше 1-2% в основном.