Цитата:
Сообщение от valera
Вы всё поняли с точностью до наоборот.  С разрастанием числа ПАММов в портфеле эффективность (если под эффективностью понимать размер прибыли) работы портфеля падает. На практике это выглядет следующим образом: если в портфеле десять ПАММов, то вероятность того, что один из них уйдёт в просадку именно на этой неделе в два раза выше, чем если бы в портфеле было пять ПАММов. |
Вероятность такого события одинакова. Какая разница один памм из пяти уйдет в просадку, или 2 счета из 10? В глубокой диверсификации важен момент того, если мы полностью потеряем один из памм счетов. Если у нас портофель из пяти паммов и один мы теряем, у нас общий убыток будет 20%. А если у нас 10 паммов и один торгует неудачно, у нас потери всего 10%, плюс прибыль от других счетов снизит убыток до 5%.