Цитата:
Сообщение от valera
Обращаясь к названию темы, думаю, что вопросительный знак был поставлен здесь не напрасно. Увеличение колличества трейдеров в портфеле должно уменьшать процент прибыли, а следовательно уменьшать эффективность работы портфеля. Думаю детально разжёвывать смысла нет: если в портфеле 20 ПАММов, то вероятность того, что один из трейдеров допустит ошибку и уйдёт в просадку намного больше, чем в случае когда в портфеле два ПАММа. Поэтому деверсификация совсем сестрой эффективености не является.
|
Ну, это понятно, вы сейчас рассказываете теорию вероятности. Больше счетов, больше вероятности убытков. А если посмотреть с другой стороны, вы расскидали 1000 долларов на 20 ПАММов, получилось по 50 долларов на ПАММ. Если один из счетов слился получили убыток в примеру в 50 баксов. Если раскидали ту же 1000 на 2 счета, получили по 500 на каждый. Получается выероятность просадки меньше, но объем просадки и размер возможныхъ убытков больше.