Цитата:
Сообщение от valera
Обращаясь к названию темы, думаю, что вопросительный знак был поставлен здесь не напрасно. Увеличение колличества трейдеров в портфеле должно уменьшать процент прибыли, а следовательно уменьшать эффективность работы портфеля. Думаю детально разжёвывать смысла нет: если в портфеле 20 ПАММов, то вероятность того, что один из трейдеров допустит ошибку и уйдёт в просадку намного больше, чем в случае когда в портфеле два ПАММа. Поэтому деверсификация совсем сестрой эффективености не является.
|
Можно для примера посчитать как это будет выглядеть если иметь такое количество счетов. Возможно мы решили инвестировать сто долларов и они получается распределяются на двадцать счетов. Предположим один из них слился полностью, а остальные получили прибыль в среднем десять процентов. Тогда получается мы заработали десять дол. а потеряли пять в общем получилось прибыль пять долларов.