Для меня в первую очередь важна максимальная просадка. Если стратегия дает высокую прибыль, но при больших просадках, то ее вряд ли можно считать оптимальной. В тестировании советников я всегда использую свой собственный профит фактор, который вычисляется как отношение профита за все время тестирования к максимальной просадке на этом периоде.
|